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計量経済学 冬休み実習課題
計量経済学 冬休み実習課題(2006.12.8出題)

 日本経済(特定企業のデータや地域のデータを使うのは自由です)の時系列データを使って、次の条件に合う重回帰分析を行ってください。
 結果は、1月の第1回または第2回の講義で、受講者のパソコン上で確認します。

 条件

 説明変数はふたつ以上。連続10年以上、または同一間隔で10回以上続いたデータを使うこと。
 説明変数・被説明変数のうち、少なくともひとつの変数を実質化(物価上昇率でデフレート)すること。
 消費者物価指数(平成17年=100)は、次のようにExcelデータで公開されている。これを使う代わりに、図書館、研究資料室などで「経済要覧」「日本統計年鑑」などの逐次刊行物から物価指数のデータを取ってもよいが、どこから何と言うタイトルの物価指数を持ってきたか記録しておくこと。
http://www.stat.go.jp/data/cpi/longtime/zuhyou/a001-1.xls
 パッケージlmtestを使って、ダービン・ワトソン比の検定を行うこと。オンライン版講義ノートの.時系列分析(系列相関、ダービンワトソン比、分散不均一)、フォルダdにあるplog8.txtとsample6.csvを参考にするとよい。
| 並河 永 | 授業日記2006 | 19:29 | comments(0) | trackbacks(3) |
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